[Bug] matched_entry_price 全部写 0.0 + Ghost close 凭空利润 (paper trading, server_trailing_stop)

[frstyle189]

Bug 概述

两个相关 bug 同时出现在 paper trading 模式下的 qd_strategy_trades 表：

1. Bug 1: 任何 close 笔的 matched_entry_price 都 = 0.0（FIFO 配对信息丢失）
2. Bug 2: 偶发 ghost close（无对应开仓记录的 close 笔）→ 凭空利润虚增 PnL

Bug 1: matched_entry_price 全部写 0.0

症状: 不论 close_long / close_short / reduce_long / reduce_short / server_trailing_stop，matched_entry_price 字段都 = 0.0。entry_price 字段是对的（开仓价 / 平仓价），但 matched_entry_price 没传。

根因 (trading_executor.py 4 处):

位置	类型	缺什么
L3462	server_trailing_stop (long trigger)	返回 dict 缺 matched_entry_price 字段
L3478	server_trailing_stop (short trigger)	返回 dict 缺 matched_entry_price 字段
L4661	reduce_long caller	_record_trade() 没传 matched_entry_price=old_entry
L4675	close_long caller	_record_trade() 没传 matched_entry_price=old_entry
L4687	close_short caller	_record_trade() 没传 matched_entry_price=old_entry
L4713	reduce_short caller	_record_trade() 没传 matched_entry_price=old_entry

records.py 第 423 行 INSERT 用 kwargs.get('matched_entry_price', 0.0) —— caller 没传就用 0.0 默认值。

修复 diff (4 处 + 1 处 None 保护):

# L3462 / L3478 (server_trailing_stop trigger)
return {
    'type': 'close_long',  # or 'close_short'
    'trigger_price': 0,
    'position_size': 0,
    'timestamp': candle_ts,
    'reason': 'server_trailing_stop',
    'matched_entry_price': entry_price,  # ← 新增 (L3462 用 entry, L3478 用 entry_price)
    'trailing_stop_price': stop_line,
    'highest_price': hp,  # or 'lowest_price': lp
}

# L4661 / L4675 / L4687 / L4713 (caller)
self._record_trade(
    strategy=strategy, symbol=symbol, side='long', qty=close_qty, price=fill_px,
    timestamp=fill_ts, profit=profit, status='closed', fee=fee, raw_data=raw,
    close_reason=_exit_reason,
    matched_entry_price=old_entry if old_entry else 0,  # ← 新增 (4 处都加)
)

验证: 策略 id=6 paper trading 跑 1 周, 20 笔 trades 全部 matched_entry_price 修复（10 open + 10 close），未来新 close 自动写入正确值。

Bug 2: Ghost close 凭空利润

症状: 策略 id=6 总 PnL 显示 +2611.48 USDT，实际是 -5.56 USDT。差异 2617.04 来自 2 笔 ghost close：

id	type	price	profit	close_reason	created_at
283	close_short	1761.94	+789.83	server_trailing_stop	2026-06-04 09:46:47
291	close_short	1735.62	+1840.23	server_trailing_stop	2026-06-05 04:30:23

根因:

• 22 笔 trades = 10 笔 open_short (id=6, 16, 23, 42, 53, 69, 77, 100, 117, 187) + 12 笔 close_short（含 2 笔 ghost id=283/291）
• ghost close 没有对应 open_short 记录
• apply_fill_to_local_position 计算 profit 时 cur_entry 字段值 stale（= 0 或 上一笔 close 后的 entry）
• 结果：凭空算出 +789.83 和 +1840.23，加到 PnL 总数上

修复:

• 历史数据: 删 2 笔 ghost close（建议 SQL migration）
• 代码层: server_trailing_stop trigger 需要校验 "有对应未平仓 open 才能触发"，否则不写 ghost close 记录；或者 apply_fill_to_local_position 检测到 cur_entry 不存在时跳过 profit 计算

复现步骤

1. git clone https://github.com/brokermr810/QuantDinger && cd QuantDinger && docker compose up -d --build
2. 登录后建 ETH/USDT paper trading 策略 (IndicatorStrategy)，带 trailingEnabled true
3. 跑 1-2 周，触发 server_trailing_stop
4. 查 db：

   SELECT id, type, price, profit, close_reason, matched_entry_price
   FROM qd_strategy_trades
   WHERE strategy_id = X ORDER BY id;

5. 看到：matched_entry_price = 0.0 (Bug 1) + 偶发 ghost close with server_trailing_stop (Bug 2)

期望行为

• matched_entry_price = 对应 open 的 price (FIFO 配对)
• 总 PnL 基于真实 open/close 配对，ghost close 应被 filter 掉

部署方式

• Docker Compose
• 镜像: quantdinger-backend 重建时间 2026-06-05 16:32
• 复现概率: 100% (matched_entry_price 全 0), 偶发 (ghost close)

临时修复 (在我们自己 db 已做)

-- 1. 删 ghost close (profit 先改 0 保留痕迹)
UPDATE qd_strategy_trades SET profit = 0 WHERE strategy_id = X AND id IN (283, 291);
DELETE FROM qd_strategy_trades WHERE strategy_id = X AND id IN (283, 291);

-- 2. 补 matched_entry_price (FIFO, 同 amount 配对)
UPDATE qd_strategy_trades c
SET matched_entry_price = o.price
FROM (
    SELECT c2.*, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY c2.amount ORDER BY c2.created_at) AS c_seq
    FROM qd_strategy_trades c2
    WHERE c2.strategy_id = X AND c2.type = 'close_short'
) cc
JOIN (
    SELECT o2.*, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY o2.amount ORDER BY o2.created_at) AS o_seq
    FROM qd_strategy_trades o2
    WHERE o2.strategy_id = X AND o2.type = 'open_short'
) o ON cc.amount = o.amount AND cc.c_seq = o.o_seq
WHERE c.id = cc.id;

-- 3. open 笔 matched_entry_price = own price
UPDATE qd_strategy_trades
SET matched_entry_price = price
WHERE strategy_id = X AND type = 'open_short' AND matched_entry_price = 0;

修复后：20 笔 trades 全部 matched_entry_price 正确，PnL 真实反映 -5.56 USDT。

关键日志

2026-06-05 04:30:23,280 - app.services.trading_executor - INFO - Strategy 6 triggered signals:
  [{'type': 'close_short', 'trigger_price': 0, 'position_size': 0.0, 'timestamp': ...}]
# 注意: trigger_price=0, position_size=0 (ghost trigger 没填真值)

建议 upstream 加日志告警：if trigger_price == 0 and position_size == 0: log.warning('Ghost signal detected')