【ETF】DEFAULT_BASIC_FILTER 股票口径（boards 前缀匹配 + price_min=3）导致 ETF 回测/选股静默零信号

[MarlowFeng]

现象

ETF 上跑任意策略回测，返回"在指定区间内未产生买入信号"，0 笔交易——全程无任何报错。数据管道本身健康：同一窗口实测矩阵里有 50 次 MA5/MA20 金叉、7 个完整入场信号。

环境

• 版本：v0.2.1，TickFlow 免费档 + 自定义日K数据源
• ETF enriched 已正常落盘（矩阵 64 列指标现算正常）
• 复现资产：ETF（510300 等，代码前缀 51/15/56/58）

复现步骤

curl -X POST "http://localhost:3018/api/backtest/strategy/run" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"strategy_id":"ma_golden_cross","symbols":null,
       "start":"2025-09-01","end":"2026-08-28",
       "asset_type":"etf","holding_days":10,"max_positions":5,"mode":"position"}'

返回："在指定区间内未产生买入信号"，0 笔交易。但用同一份矩阵数据手工数金叉，一年窗口内有 50 次——信号是被过滤链静默清掉的，不是数据或策略问题。

根因

app/strategy/engine.py:36-48 的兜底过滤 DEFAULT_BASIC_FILTER 是纯股票口径：

DEFAULT_BASIC_FILTER: dict = {
    "price_min": 3,          # ETF 单价普遍 0.5~7 元, 整列误杀
    "price_max": 300,
    "market_cap_min": 10e8,  # ETF 无股本概念
    "amount_min": 0.2e8,
    ...
    "boards": ["沪主板", "深主板", "创业板", "科创板", "北交所"],
}

其中 boards 走 app/backtest/matrix.py:4136 的 _symbol_in_boards，按股票代码前缀匹配：

def _symbol_in_boards(symbol: str, boards: list[str]) -> bool:
    for board in boards:
        if board == "沪主板" and symbol.startswith("60"):
            return True
        if board == "深主板" and symbol.startswith(("00", "001")):
            ...

ETF 代码（51/15/56/58 开头）不属于任何板块 → board_mask 全 False → basic 过滤掩码全 False → 所有 ETF 在入场前就被静默团灭。这比 #187 的报错更隐蔽：回测"正常完成"，只是零信号，用户会误以为该策略在 ETF 上没有机会。

建议修法

在运行期（不只是依赖解析期）对 asset_type != "stock" 中和股票专属键（boards / price_min / price_max / market_cap_min / float_cap_*）。项目里已有先例：tests/test_matrix_etf_share_fields.py 针对市值界做了依赖解析前的中和，但运行期 basic_filter 用的是原始值（app/backtest/strategy.py 的回测/挖掘 run 路径、app/strategy/engine.py 的 screener _run_matrix_strategy 路径），没有同等处理。

验证

本地在以下三处调用点对非 stock 资产做了中和后，同一回测立刻恢复出信号（参数未变，一年窗口 7 笔交易、7 年窗口 98 笔）：

• app/backtest/strategy.py 回测 run 路径（约 line 847）
• app/backtest/strategy.py 挖掘 run 路径（约 line 1014）
• app/strategy/engine.py screener _run_matrix_strategy（约 line 1167）

关联

• [Bug] ETF 模式下策略扫描报错 unsupported matrix feature: turnover_rate 且筛选结果为空 #187（ETF 策略扫描报错）——同是 ETF 兼容性问题，但根因独立：那是依赖解析报错，这是运行期静默清零。
• [Bug] 自选页筛选面板无ETF分类，板块筛选对ETF无效（体验不一致） #196（自选页板块筛选对 ETF 无效）——前端同源问题：boards 概念本身只覆盖股票。